Dirbtinio intelekto plėtra, geopolitinė įtampa, kibernetinės grėsmės, klimato kaitos padariniai ir sparčiai tobulėjančios technologijos keičia rizikų žemėlapį bei verčia draudimo sektorių ieškoti naujų būdų neapibrėžtumui vertinti. Šiandien draudikams nebeužtenka remtis vien istoriniais duomenimis – vis svarbesnis tampa gebėjimas modeliuoti ateities scenarijus, vertinti rizikų tarpusavio priklausomybę ir geriau suprasti portfelio rizikos profilį.
Siekdama dar tiksliau vertinti rizikas ir stiprinti finansinį atsparumą, po ketverius metus trukusio pasirengimo modelio taikymui „Vienna Insurance Group“ pateikė paraišką dėl dalinio vidaus modelio (Partial Internal Model, PIM) taikymo bendrovėje „Compensa Vienna Insurance Group“. Tai vienas sudėtingesnių rizikos vertinimo įrankių, kurį Europoje naudoja tik nedidelė draudimo bendrovių dalis.
Apie tai, kaip šis modelis keičia rizikos valdymą, kokią vertę kuria klientams ir ką jo diegimas atskleidžia apie organizacijos pasirengimą ateities iššūkiams, kalbamės su „Compensa Vienna Insurance Group“ valdybos nariu ir finansų direktoriumi Felixu Nagode.
– Kaip, jūsų nuomone, ateityje vystysis rizikos modeliavimas draudimo sektoriuje ir ar matote tendenciją, kad draudimo sektoriuje daugės pažangesnių rizikos vertinimo metodų?
– Aiškiai matomas poreikis ir tendencija – taikyti vis detalesnius ir labiau individualizuotus rizikos vertinimo metodus. Tobulėjant duomenų kokybei, analitiniams metodams ir skaičiavimo pajėgumams, draudikai gali vis tiksliau modeliuoti savo verslo specifiką, įvairius rizikos scenarijus ir galimus ateities rezultatus. Tai leidžia riziką vertinti gerokai detaliau nei buvo įmanoma prieš dešimtmetį, ir yra ypač svarbu šiandien, kai rizikų aplinka keičiasi itin sparčiai.
Pasauliui tampant vis mažiau nuspėjamam, gebėjimas greitai ir tiksliau įvertinti ne tik labiausiai tikėtinus, bet ir alternatyvius ateities scenarijus tampa vis svarbesniu konkurenciniu pranašumu.
Žinoma, pažangesni metodai, tokie kaip dalinis vidaus modelis (Partial Internal Model, PIM), reikalauja investicijų į žmones, duomenis ir technologijas. Mums tai reiškė nuoseklų ketverių metų darbą, todėl tokius projektus įgyvendina tik nedidelė dalis Europos draudikų. Tačiau, manau, kad bendras sektoriaus judėjimas detalesnio, duomenimis grįsto ir į ateitį orientuoto rizikos vertinimo link yra neišvengiamas.
– Per pastarąjį dešimtmetį „Compensa Vienna Insurance Group“ iš augančio rinkos dalyvio 2025 m. pabaigos duomenimis tapo trečia pagal dydį draudimo bendrove Baltijos šalyse. Ar rizikos valdymo įrankio – dalinio vidaus modelio – projektą galima laikyti natūraliu šios brandos ir augimo etapu?
– Dalinis vidaus modelis – pažangus rizikos valdymo įrankis, leidžiantis geriau įvertinti ne tik tikėtinus rezultatus, bet ir mažai tikėtinus, tačiau didelį poveikį galinčius turėti scenarijus. Jis padeda geriau suprasti galimų nuostolių mastą, rizikų tarpusavio sąsajas ir skirtingų scenarijų poveikį bendrovės finansinei padėčiai. Toks supratimas suteikia daugiau pagrindo priimant strateginius ir taktinius sprendimus, planuojant ateitį ir stiprinant bendrovės atsparumą.
Pastarąjį dešimtmetį „Compensa“ reikšmingai išaugo – tiek pagal verslo apimtį, tiek pagal kompetencijas. Kartu augo ir mūsų gebėjimas valdyti vis sudėtingesnes rizikas bei investuoti į pažangius sprendimus. Todėl dalinio vidaus modelio (PIM) projektas yra natūralus nuoseklaus organizacijos vystymosi rezultatas, atitinkantis mūsų strateginės programos „Course 27“ kryptį.
Kartu jis parodo ne tik mūsų dydį ar rinkos poziciją, bet pažangą – tai, kokio lygio kompetencijas, valdymo sistemas bei ambicijas esame sukūrę. Šis projektas simbolizuoja mūsų siekį būti atsakinga bei tvaria organizacija.
– Kas paskatino bendrovę investuoti į dalinį vidaus modelį?
– Pagrindinė motyvacija buvo siekis dar geriau suprasti ir tiksliau atspindėti mūsų rizikos profilį bei priimti labiau pagrįstus verslo sprendimus. Europos draudimo rinkoje kapitalo poreikis dažniausiai vertinamas pagal standartinį „Solvency II“ modelį, kuris remiasi bendromis Europos draudimo rinkos prielaidomis. Tai svarbus ir patikimas atskaitos taškas, tačiau jis negali vienodai tiksliai atspindėti kiekvienos bendrovės specifikos.
Pavyzdžiui, „Compensa Vienna Insurance Group“ veikia visose trijose Baltijos šalyse. Europos mastu tai nėra labai dažna situacija – daugelis draudimo bendrovių didžiąją dalį veiklos vykdo vienoje rinkoje.
Ekonominiai ciklai, infliacijos tendencijos, stichinių reiškinių pasiskirstymas ar žalų raida Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gali skirtis. Dalinis vidaus modelis leidžia šiuos skirtumus bei jų tarpusavio sąveiką įvertinti gerokai tiksliau ir detaliau nei standartinis modelis.
Vis dėlto vienas svarbiausių dalinio vidaus modelio (PIM) privalumų – suteikti vadovų komandoms tvirtesnį pagrindą priimant strateginius sprendimus dėl reikšmingą poveikį verslui galinčių turėti projektų ir kitų sprendimų. Galimybė vertinti tokius scenarijus, analizuoti jų rezultatus ir kiekybiškai nustatyti rizikos toleranciją iš esmės keičia verslo rizikų valdymo principus.
– Kokia pagrindinė šio modelio nauda klientams?
– Kai draudikas geriau supranta savo rizikas, jis gali tvirčiau planuoti ateitį, efektyviau valdyti kapitalą ir būti geriau pasirengęs netikėtiems įvykiams. Klientui tai reiškia didesnį pasitikėjimą, kad draudikas išliks stiprus ir patikimas partneris tiek įprastomis sąlygomis, tiek sudėtingesniais laikotarpiais. Be to, galime greičiau reaguoti į naujas rizikas ir besikeičiančius poreikius, kad apsaugotume tai, kas svarbiausia.
– Kodėl tik nedidelė dalis Europos draudikų pasirenka kurti ir taikyti vidaus modelius?
– Vidaus modelio sukūrimas yra vienas sudėtingiausių projektų, kurio gali imtis draudimo bendrovė, todėl tik nedidelė dalis Europos draudikų nusprendžia juos kurti ir taikyti praktikoje. Nuo pirmosios idėjos iki formalios paraiškos pateikimo prireikė maždaug ketverių metų. Per tokį laikotarpį svarbu išlaikyti ne tik projekto tempą ir komandos motyvaciją, bet ir nuoseklų vadovybės įsitraukimą bei sklandų bendradarbiavimą tarp rizikos valdymo, aktuarų, finansų, perdraudimo ir kitų funkcijų.
Tokie projektai reikalauja ne tik techninių kompetencijų, bet ir kritinio mąstymo, gebėjimo pagrįsti sprendimus bei nuolat kelti kokybės kartelę. Manau, kad sėkmingas šių iššūkių įveikimas buvo vienas didžiausių šio projekto pasiekimų.
Konstruktyvus dialogas su Lietuvos banku ir „Vienna Insurance Group“ ekspertų patirtis taip pat atliko itin svarbų vaidmenį – tokio masto projektai nėra įgyvendinami vienos komandos jėgomis.
Savitarna
.png)
